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豆菜粕1月价差扩至近三个月来新高 沪铜跨期正套正当时?

发布时间:2017年11月11日 11:36:03   来源:网络整理

  1、黑色整体中性偏空,螺纹1801明年2季度前都偏空;

  2、菜粕消费淡季来临及季节性规律,支持豆菜粕价差未来走扩;

  3、沪铜近强远弱继续,跨期正套积极进场

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文 | 翁丽娟 董娜 对冲研投研究中心本文首发于对冲研投平台:

  行情异动

  【豆菜粕1月价差扩至近三个月来新高】今日豆菜粕1月价差继续扩大,截至收盘,豆菜粕1月价差为593,较昨日576扩大17点,为近三个月来新高。

【1月卷螺差高位回落,单日缩小54点】1月卷螺差近期三次扩至350附近,但并未能进一步扩大。截至今日收盘,1月卷螺差为296,较昨日的350高位回落,单日缩小54点。

 
【1月卷螺差高位回落,单日缩小54点】1月卷螺差近期三次扩至350附近,但并未能进一步扩大。截至今日收盘,1月卷螺差为296,较昨日的350高位回落,单日缩小54点。

【硅铁801逼近涨停板,涨幅4.84%】10点50分,SF1801合约涨4.84%,最新价6762.00, 涨停价6838.00。

 
  【硅铁801逼近涨停板,涨幅4.84%】10点50分,SF1801合约涨4.84%,最新价6762.00, 涨停价6838.00。

  【持仓异动:硅铁1801合约增仓比达23.25%,中信期货空头增仓超万手】硅铁1801增仓46450手至199818手,增仓比23.25%。前20名多头持仓增19958手至66566手,其中华鑫期货多头增仓4636手,弘业期货增仓3264手。前20名空头持仓增27204手至73737手,其中信期货增仓10255手。

豆菜粕1月价差扩至近三个月来新高,沪铜跨期正套正当时?

 
  研客观点

  【黑色整体中性偏空,与会嘉宾鲜有看涨】永安&燕京汇2017年第九期黑色产业高端投资沙龙纪要总结:

  1)债券市场面临很大风险。通胀风险在加大,原油及农产品(000061,股吧)再看空的风险很大。

  2)黑色整体上中性偏空,振荡偏弱,与会嘉宾鲜有看涨的。材强原料弱,矿石4季度严重偏空。总体建议以观望为主。

  3)RB1801还是看空的,到明年2季度或许还有机会,但在这之前仍然偏空。

  4)决定大趋势的还是螺纹钢,铁矿和焦炭已经跌的很惨,而螺纹钢大概还没开始真正下跌,现在只是回调。预计2018年钢材的供给是过剩的。

  【菜粕消费淡季来临,豆粕偏强于菜粕】长江期货韦蕾、李顶威分析认为,豆菜粕价差季节性特点明显,全年两头高,中间低;2014年开始豆菜价差重心下移,波动区间由800-1800降至400-1000。

  目前豆菜粕价差在550上下波动,继续向下空间有限,豆粕具有价格优势挤占菜粕需求,豆粕和菜粕的供需有望在2017年扭转,再加上季节性规律支持豆菜价差在未来走扩,预计豆粕强于菜粕将在未来得到体现。

  操作建议:双粕套利,多M1801空RM1801,手数配比4:5;M1801 - RM1801 价差在550-600区间进场,目标区间600-650。

  【沪铜近强远弱继续,跨期正套积极进场】盛达期货分析师认为,近期沪铜创出年内新高,既有国内精铜库存大幅下降、现货供应紧张的原因,也有市场对废铜禁令引发未来原料供应短缺的担忧,还有市场传闻的大资金进场做多的推波助澜等因素。

  而在今年剩余时间内国内精铜处于供应短缺和目前精铜库存大幅下降后处于年内低位以及现货铜升水传导至期货近月合约升水的情况下,沪铜近月合约走势将继续强于远月合约,可在-50-50元/吨多cu1712空cu1801正套操作,跌破-100元/吨止损,上方目标位200-300元/吨。

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  产业监测

  【国内电解铝社会库存环比上周减2.4万吨,铝锭阶段性去库存显现】10月26日,SMM统计国内电解铝社会库存(含SHFE仓单),上海地区34.6万吨,无锡地区66.3万吨,南海42.3万吨,巩义地区11.2万吨,杭州地区9.0万吨,天津地区5.6万吨,重庆地区3.1万吨,七地铝锭库存合计172.1万吨,环比上周四减少2.4万吨。

  【EIA原油库存结束四周连降】美国能源资料协会EIA公布数据显示,上周美国原油库存意外增加,截至10月20日当周,美国原油库存增加85.6万桶至4. 57341亿桶,预估为下降260万桶。库存增加主要是因为进口上升,且飓风纳特过后原油生产反弹。但汽油和馏分油库存降幅双双超过500万捅,盖过原油库存增加负面影响。

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